ربات‌های ترید همواره یکی از پرمخاطب‌ترین راه‌کارها برای معاملات ارز دیجیتال بوده‌اند. تحقیقات نشون میده حدود ۷۰٪ معاملات در صرافی‌ها توسط ربات‌ها و به صورت خودکار انجام میشه و فقط ۳۰٪ معاملات بصورت مستقیم توسط انسان‌ها ایجاد میشند. دلیلش هم واضحه چرا که ربات‌ها بصورت خستگی ناپذیر و ۲۴ ساعته میتونن تعداد زیادی از جفت ارزهارو رصد کنن و طبق دستور و شرایط مدیریت ریسکی که براشون تعریف شده بدور از تصمیم‌گیری‌های احساسی به صورت خودکار معاملات رو مدیریت کنند. به این نوع از ترید معاملات الگوریتمی هم گفته میشه.
ترید کردن با احساسات و تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای یکی از بزرگترین دلایل شکست تریدرهاست. تقریبا همه تریدرها این موضوع رو بخوبی میدونند، اما چطور میشه با استفاده از آمار و ارقام و بدور از تصمیم‌گیری‌های احساسی یک استراتژی ترید ساخت؟ چطور میشه عملکرد اون استراتژی رو تست کرد و چطور میشه فهمید در چه شرایطی از بازار باید از چه استراتژی‌ای استفاده کرد. اگر این موضوع برای شما هم یک سواله در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.
قبل از اینکه بخوایم نحوه ساخت استراتژی و تبدیل کردنش به ربات ترید رو بررسی کنیم باید بدونیم که هیچ استراتژی و یا ربات ترید که همواره سودده باشه وجود نداره چرا که بازارهای مالی همواره در حال تغییرن و ما هم باید استراتژی‌هامون رو با توجه به شرایط بازار تغییر بدیم. همچنین برای ایجاد ربات ترید باید دانش بخصوص خودش رو داشته باشیم تا با فعال‌سازی همزمان چندین ربات بصورت همزمان با استفاده از استراتژی‌های متفاوت روی چندین جفت ارز بتونیم به سوددهی برسیم. ما برای تبدیل استراتژی شخصیمون به ربات ترید چندین چالش اصلی داریم. اول اینکه باید بتونیم استراتژیمون رو بسازیم و اونرو در دوره‌های قبلی بازار تست و بررسی کنیم که به اینکار “بک تست” گفته میشه. بعد از انجام بک تست و شناخت نحوه عملکرد استراتژی‌های متفاوت در دوره‌های متفاوت بازار باید بتونیم برای مدتی اون استراتژی‌هارو در حساب دمو فعال کنیم تا از عملکردشون در شرایط واقعی و فعلی بازار هم مطمعن بشیم. و در مرحله آخر اگر از نتایج راضی بودیم ربات ترید رو به حساب صرافیمون متصل کنیم تا معاملات رو برامون مدیریت کنه. دقت کنید حتی در این مرحله هم همچنان شما نیاز به مدیریت ربات ترید خودتون دارید و باید با توجه به شرایط بازار استراتژی‌های متفاوتی رو فعال کنید.
بک تست
به فرآیندی که به ما کمک میکنه تا نحوه عملکرد استراتژی‌هامون رو در دوره‌های گذشته بازار بررسی کنیم بک تست گفته میشه. شما با استفاده از امکان بک تست پلتفرم CRYPTO8 میتونید با استفاده از ترکیب الگوهای شمعی (Candlestick Patterns) و همچنین ترکیب اندیکاتور (Technical Indicators) در تایم‌فریم‌های متفاوت استراتژی خودتون رو بسازید و اونرو در ۵ سال گذشته بازار کریپتو روی بیشتر از ۱۰۰ جفت ارز بک تست کنید. بعد از انجام بک تست متوجه میشید که هیچ استراتژی که در همه شرایط بازار سودهای خیلی خوب بده وجود نداره و شما باید با توجه به شرایط بازار ربات ترید و استراتژی خاصی رو فعال کنید. همچنین در حین انتخاب دوره بک تست شما میتونید استراتژی‌تون رو با توجه به صعودی و یا نزولی بودن بازار بیت کوین بسازید.
و اما بک تست چطور کار میکنه؟ زمانی که شما استراتژی رو انتخاب می‌کنید و اونرو اجرا می‌کنید، پلتفرم ما داده‌های مربوط به قیمت و حجم معاملات جفت ارز مورد نظر شما رو در بازه زمانی که انتخاب کردید از صرافی Binance دریافت میکنه، بعد مقدار اندیکاتورها و الگوهای شمعی که انتخاب کردید رو محاسبه میکنه. به عنوان مثال فرض کنید شما استراتژی خرید رو به اینصورت قرار میدید که اگر مقدار اندیکاتور RSI کمتر باشد از ۳۰ و همچنین اندیکاتور ATR میخواید که خرید انجام بشه. حالا پلتفرم با استفاده از داده‌هایی که از صرافی بایننس دریافت کرده شروع به شناسایی این دو شرط میکنه.
دقت کنید برای انجام بک تست و یا ایجاد ربات شما می‌توانید از چندین اندیکاتور و یا الگوی شمعی (Candlestick Pattern) به صورت همزمان در تایم‌فریم‌های متفاوت استفاده کنید. به عنوان مثال می‌توانید مشخص کنید در صورتیکه در تایم‌فریم ۴ ساعته الگوی شمعی چکش دیده شد و همچنین در تایم‌فریم ۸ ساعته قیمت بین باندهای میانی و پایینی اندیکاتور Bollinger Bands بود به عنوان شرط خرید در نظر گرفته شود.
ربات ترید
بعد از اینکه استراتژی ترید رو بکتست کردید میتونید با استفاده از پلتفرم CRYPTO8 اون رو به ربات ترید تبدیل کنید. ربات ترید شما دقیقا طبق استراتژی شما میتونه معاملاتتون رو مدیریت کنه. اما قبل از اینکه بخواید ربات ترید رو به حساب کاربریتون در صرافی مد نظرتون متصل کنید باید برای مدتی ربات ترید رو در وضعیت دمو فعال کنید تا این ربات ترید همه معاملات رو با پول مجازی انجام بده. به این کار فوروارد تست (Forward Test) هم گفته میشه که یک روش هست برای بررسی نحوه عملکرد استراتژی در شرایط فعلی بازار. بنابراین از طریق این روش ریسکتون رو به صفر میرسونید و میتونید بررسی کنید استراتژی‌هاتون چه در گذشته و چه در زمان حال به چه صورت عمل میکنند. استفاده از حالت دمو برای بررسی عملکرد ربات ترید، یکی از مراحل حیاتی در فرایند توسعه و بهینه‌سازی استراتژی‌های ترید هست. در این حالت، کاربران می‌توانند بدون نگرانی از زیان مالی، استراتژی‌های خودشون رو در یک محیط شبیه‌سازی شده به کار بگیرند و عملکردشون رو در شرایط مختلف بازار ارز دیجیتال ارزیابی کنند. این فرآیند به تریدرها این امکان را می‌دهد که نقاط قوت و ضعف استراتژی‌های خود را شناسایی کرده و تغییرات لازم را برای بهبود عملکرد آن‌ها اعمال کنند. بررسی عملکرد ربات در شرایط دمو همچنین به تریدرها کمک می‌کند تا با نحوه کار ربات و واکنش‌های آن به تغییرات بازار بیشتر آشنا شوند.
استراتژی ترید ارزهای دیجیتال
حالا بیاید ویژگی‌های یک استراتژی ترید موفق رو بررسی کنیم. چه خصوصیاتی یک استراتژی رو به یک استراتژی کارآمد تبدیل میکنه؟ بعضی از مهم‌ترین این خصوصیات عبارتند از:
- نرخ موفقیت (Success Rate): یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های یک استراتژی خوب، نرخ موفقیت اونه. به عنوان مثال، اگر شما ۱۰ بار از یک استراتژی برای شناسایی نقطه ورود و ایجاد سفارش خرید استفاده کنید، این معیار نشان میده که در چند مورد از این ۱۰ بار، نقطه ورود به درستی تشخیص داده شده و پس از خرید، بازار روند صعودی داشته.
- میانگین مدت زمان هر معامله (Average Trade Duration): با توجه به نوسانات زیاد بازار ارزهای دیجیتال و تأثیرپذیری بالای اونها از اخبار، هرچه میانگین زمان رسیدن به حد سود و ضرر در یک استراتژی کمتر باشه، ریسک آن استراتژی هم کمتره.
- حداکثر میزان کاهش سرمایه (Maximum Drawdown): در بلندمدت، هیچ استراتژی با نرخ موفقیت ۱۰۰٪ وجود نداره. بنابراین، حتی بهترین استراتژی‌ها نیز باید تا حدی تحمل شکست را داشته باشند. این شاخص نشان میده که در صورت مواجهه با شکست‌های پیاپی، استراتژی تا چه میزان میتونه کاهش سرمایه را تحمل کنه. برای محاسبه این معیار، باید تفاوت درصدی بین بالاترین و پایین‌ترین میزان موجودی حساب را در طول دوره‌ای که استراتژی فعال بوده، در نظر گرفت. به عنوان مثال، در یک استراتژی سودده، علیرغم سودآوری نهایی، حداکثر میزان کاهش سرمایه میتونه ۸٪ باشد، به این معنی که فاصله بین بالاترین و پایین‌ترین میزان موجودی حساب در طول اجرای استراتژی ۸٪ بوده.
- فراوانی سیگنال‌های خرید (Entry Signal Frequency): از نظر تعداد سیگنال‌های خرید تولید شده، استراتژی‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند: تهاجمی (Aggressive)، متعادل (Balanced) و محافظه‌کار (Conservative). نحوه مدیریت ریسک در هر یک از این استراتژی‌ها متفاوته. استراتژی‌های تهاجمی معمولاً سیگنال‌های خرید بیشتری تولید میکنند، اما نرخ موفقیت پایین‌تری دارند. در مقابل، استراتژی‌های محافظه‌کار، سیگنال‌های خرید کمتری ایجاد میکنند، اما نرخ موفقیت بالاتری دارن. برای دستیابی به سودآوری بلندمدت، باید مدیریت ریسک متناسب با نوع استراتژی انجام بشه.
- نسبت ریسک به پاداش (Risk/Reward Ratio): این نسبت نشان میده که به ازای هر واحد ریسک، چه میزان سود مورد انتظار ماست. یک استراتژی موفق باید نسبت ریسک به پاداش مناسبی داشته باشه تا اطمینان داشته باشیم که سرمایه‌گذاری‌ها منطقی و متعادل هستند.
- شرایط بازار (Market Conditions): واضحه که استراتژی‌ها باید متناسب با شرایط مختلف بازار طراحی بشن. نمیشه انتظار داشت که یک استراتژی هم در بازار صعودی (Bull Market) و هم در بازار نزولی (Bear Market) عملکرد مطلوبی داشته باشه.
بنابراین شما میتونید با استفاده از خدمات پلتفرم CRYPTO8 اول استراتژی شخصی خودتون رو بک تست کنید تا وضعیت عملکرد اون رو در دوره‌های متفاوت بازار ببینید و بعد هم میتونید اونرو به ربات تریدر تبدیل کنید.
در معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading) استراتژی‌های خرید با استفاده از ترکیب اندیکاتور‌های مختلف و همچنین الگوهای شمعی متفاوت در تایم‌فریم‌های متفاوت تعریف میشند. استفاده از این اندیکاتورها به معامله‌گرها این امکان رو میده که برای کوتاه‌مدت یا بلندمدت، استراتژی‌های معاملاتی مؤثری رو طراحی کنند. این فرآیند به کمک الگوریتم‌های پیشرفته و خودکار انجام میشه که قادر به اسکن بازارها در لحظه، تشخیص الگوهای قیمتی و اجرای دستورات معاملاتی بر اساس شرایط تعیین‌شده توسط معامله‌گر هستند. بدین ترتیب، معامله‌گری الگوریتمی این امکان رو فراهم میکنه که استراتژی‌های معاملاتی با دقت بالا و بدون دخالت احساسی، به اجرا در بیان، که این امر سبب افزایش کارایی و بهبود شانس موفقیت در معاملات میشه.
همچنین باید دقت داشته باشید که هیچ استراتژی مشخصی به عنوان “بهترین استراتژی” در معاملات بازارهای مالی وجود ندارد. بهترین استراتژی بستگی به شخصیت معاملاتی، اهداف کلی و سطح تجربه شما دارد. هر معامله‌گر باید به دقت نیازها و اولویت‌های خود را ارزیابی کند و سپس استراتژی‌هایی را که با آن‌ها همخوانی دارند، مورد آزمایش و بهینه‌سازی قرار دهد. همچنین، استفاده از روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال و بنیادی و همچنین در نظر گرفتن شرایط بازار و روندهای اقتصادی می‌تواند به شما کمک کند تا استراتژی‌های خود را بهبود بخشید و به نتایج بهتری دست یابید.
بنابراین با داده‌های تجمیع شده پنج سال گذشته بازار کریپتو در پلتفرم CRYPTO8 با استفاده از “بک تست” میتونید رفتار این بازار رو نسبت به استراتژی‌های متفاوت ترید بررسی کنید و ببینید چه نوع استراتژی‌هایی در چه نوع بازارهایی عملکرد بهتری دارند و بعد میتونید اونهارو به ربات ترید تبدیل کنید.
